Возврат весов к целевым: расписание, порог отклонения, ручной и автоматический режимы, расчет сделок и отчеты.
Что такое ребалансировка
Ребалансировка - это возврат долей бумаг к целевым значениям. Цены движутся неравномерно, поэтому фактические веса уходят от весов индекса. Сервис рассчитывает сделки, которые возвращают структуру портфеля к структуре индекса.
Без периодической корректировки портфель постепенно отдаляется от ориентира, даже если вы ничего не покупали и не продавали.
Как часто делать
В сервисе доступно расписание: раз в неделю, раз в 30 дней или раз в квартал. Дополнительно задается допустимое отклонение: если отклонение меньше порога, балансировку можно пропустить и сэкономить на комиссиях.
Универсального ответа нет. Частое расписание точнее держит структуру, но увеличивает оборот и комиссии. Редкое - наоборот.
Как это работает в Теневом трейдере
Цикл такой: сервис загружает актуальные состав и веса индекса, сравнивает их с вашим портфелем, считает отклонение и формирует список покупок и продаж с учетом лотов, комиссии, неснижаемого остатка и минимума лотов при продаже.
Если состав индекса изменился, новая структура учитывается при следующей балансировке в пределах ваших ограничений.
- Выбор индекса Мосбиржи для портфеля
- Сравнение текущих и целевых весов
- Расчет сделок с учетом лотов и комиссии
- Выполнение в ручном или автоматическом режиме
- Отчет о сделках и оставшемся отклонении
Ручной и автоматический режимы
В ручном режиме вы видите расчет перед запуском и подтверждаете его. Подходит, если хотите контролировать каждую сделку.
В автоматическом режиме балансировка запускается по расписанию без подтверждения. После выполнения приходит отчет в веб-приложение и в Telegram-бота: какие сделки выполнены, какая комиссия учтена, какое отклонение осталось.
Ограничения
Сервис не обещает доходность и не гарантирует точное совпадение с индексом: мешают лоты, комиссии, остатки и недоступность отдельных бумаг.
ShadowTrader не является инвестиционным советником. Настройки расписания, отклонения и остатка вы задаете сами в веб-приложении или в Telegram-боте.